金融工程与投资决策分析背景提升项目

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授课学校: 济南研课教育

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课程详情

济南研课教育致力于开展金融工程与投资决策分析背景提升项目，课程在二叉树模型的背景下介绍了自融资交易、无套利和replication定价的概念。

金融工程与投资决策分析背景提升项目

一、课程描述

随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的，而不是规范性的，并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础，在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程，如跳跃，也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具，随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化，并已成为十多年来成功投资策略的基础。

二、适合人群

对金融工程专业感兴趣的高中生，本科生

三、课程亮点

一、全球师资专业科研团队
二、全面成果保障双导师EDU推荐信
三、十年经验积淀科学高效模式
四、国际声誉影响中外媒体背书
五、高频教学体系七周多维收获

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