量化金融核心建模技术
本课程聚焦金融工程领域三大基础模型：
| 模型类型 | 应用场景 | 教学重点 |
|---|---|---|
| 二叉树定价模型 | 美式期权定价 | 动态路径模拟 |
| 布莱克-舒尔斯模型 | 欧式期权定价 | 波动率曲面构建 |
| 随机波动率模型 | 复杂衍生品定价 | Heston模型解析 |
课程模块深度解析
核心教学环节包含金融市场基础到高阶建模技术：
-
市场微观结构解析
股票与固收市场运作机制、主要衍生工具特征解析
-
动态对冲策略构建
Delta对冲实证分析、Gamma暴露管理实务
-
蒙特卡洛模拟实战
路径依赖型期权定价、方差缩减技术应用
学术能力培养体系
- 金融数学建模思维训练
- 量化研究论文写作规范
- 数值计算编程实战（Python/MATLAB）
教学成果实现路径
课程结束时学员将完成：
- 完整期权定价模型开发文档
- 波动率曲面构建实证报告
- 动态对冲策略回测分析
